Removendo Lag, Previsão Data. Trading índices com o Hull Moving Average. Moving médias de dados suaves e torná-lo mais fácil de analisar os movimentos de preços, mas eles tendem a atrasar Aqui é um sistema de cronometragem de mercado que elimina o atraso e prevê dados futuros. Bem como o mercado sobe, mas a estratégia desmorona quando os tanques de mercado Precisamos de um modelo de tempo para preservar o capital nos mercados de baixo e identificar oportunidades em mercados acima É possível. Moving médias são muitas vezes a melhor maneira de eliminar picos de dados e Aqueles de comprimentos relativamente longos dados lisos também. No entanto, as médias móveis têm uma grande falha, na medida em que seus longos períodos de retrocesso introduzem atraso. A solução é modificar a fórmula da média móvel e remover o atraso. Dados brutos ao prever a atividade do próximo intervalo s e, portanto, introduzindo erros Aqui é como ele pode ser feito. Remover o atraso Um novo tipo de média móvel desenvolvido pelo comerciante Alan O casco tenta resolver este problema Nessa variação, uma média móvel simples Sma é a soma das amostras de dados dividida pelo número de amostras N A média móvel do casco Hma realiza o alisamento usando a média móvel ponderada Wma e uma raiz quadrada de N O cálculo é assim. Passo através desta fórmula Pegue o Wma dos últimos dados N 2 e multiplique por 2 Então subtraia o Wma dos últimos N dados Agora pegue esse valor e use a raiz quadrada de N Então encontre o Wma desses dois Valores que é, o Wma sqrt de N do valor recordado Desde que a raiz quadrada trunca valores, o cálculo deve escolher um N que é um quadrado perfeito como 4, 9, 16, 25, 49, ou 81par a Sma e Hma em Figura 1 usando uma média de 81 dias, descobrimos que o Hma é suave e responsivo à mudança de dados, enquanto o Sma fica para trás. Figura 1 simples ma vs hull ma Aqui você vê uma comparação do SMA e HMA usando dados de O QQQQ ETF O HMA é mais oportuno do que o SMA A nove dias av É mostrada com a HMA em azul. Continuado na edição de dezembro de Análise Técnica de Stocks Commodities. Excerpted de um artigo publicado originalmente na edição de dezembro de 2010 da Análise Técnica da revista Stocks Commodities Todos os direitos reservados Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Idealmente, você gostaria que um sinal filtrado para ser suave e livre de atraso atraso provoca atrasos em seus comércios, e crescente atraso em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos Em outras palavras, tardias começam o que s deixou sobre a mesa após a festa Já começou. That s por que os investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedir a Jurik Research Moving Average JMA Você pode aplicá-lo como você faria qualquer outra média móvel popular No entanto, JMA s timing melhorado e suavidade irá surpreendê-lo. No gráfico simula a ação de preço que começa em uma faixa de negociação baixa, em seguida, as lacunas para uma maior gama de negociação Desde ninguém gosta de esperar à margem, um ruído perfeito reduzindo Linha verde filtro vai mover suavemente ao longo do centro da primeira gama de negociação e, em seguida, saltar para o centro da nova gama de negociação quase imediatamente. Hull média móvel HMA. The Hull Moving Average resolve o velho dilema de fazer uma média móvel mais responsiva a A atividade de preço atual, mantendo a suavidade da curva Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar alisamento ao mesmo tempo Para entender como ele consegue ambos os resultados opostos simultaneamente, precisamos começar com um quadro de referência facilmente compreendido O gráfico a seguir contém Uma média móvel simples de 16 semanas que constantemente desacelera a atividade do preço e tem a suavidade pobre. Primeiramente, resolver o problema do alisamento da curva pode ser feito tomando uma média da média, isto é 16 período SMA 16 período SMA Preço A má notícia é que ele Causa um enorme aumento no atraso, como se vê abaixo. Solucionar o problema de atraso é um pouco mais envolvido e requer uma explicação com números em vez th Um gráficos Considere uma série de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagine que eles são pontos de preço sucessivos em um gráfico com 9 sendo o ponto de preço mais recente à direita borda principal Se tomarmos a média de 10 período simples destes números então , Não surpreendentemente, vamos determinar o ponto médio de 4 5 que significativamente está aquém do preço mais recente ponto de 9 Aqui é o bit inteligente primeiro vamos s reduzir para metade o período da média para 5 e aplicá-lo aos números mais recentes de 5, 6,7,8 e 9, sendo o resultado o ponto médio de 7.Finalmente, para remover o lag tomamos o ponto médio de 7 e adicionamos a diferença entre as duas médias que é igual a 2 5 7 4 5 Isso dá uma resposta final de 9 5 7 2 5 que é uma sobrecompensação ligeira Mas esta sobrecompensação é muito útil porque compensa o efeito de retardamento da média aninhada Assim, o resultado da combinação destas duas técnicas é um equilíbrio quase perfeito entre a redução de atraso ea suavização de curva. A HMA consegue Acompanhar rapidamente Alterações na atividade de preço, enquanto ter superior suavização sobre um SMA do mesmo período O HMA emprega médias móveis ponderadas e atenua o efeito de alisamento e resultante lag usando a raiz quadrada do período em vez do próprio período propriamente dito, como visto below. Integer Square Root Período WMA 2 x Integer Período 2 WMA Período de Preço WMA Price. The seguintes fórmulas para o Hull Moving Average são para MetaStock e Supercharts, mas pode ser facilmente adaptado para uso com outros programas de gráficos que são capazes de costume indicador construction. period Período de entrada, 1.200 , 20 sqrtperiod Sqrt período Mov 2 Mov C, período 2, W Mov C, período, W, LastValue sqrtperiod, W. Input período Valor padrão 20 waverage 2 waverage fechar, período 2 - waverage fechar, período, SquareRoot Period. A simples aplicação Para o HMA, dada a sua suavização superior, seria empregar os pontos de viragem como sinais de saída de entrada. No entanto, ele shouldn t ser usado para gerar sinais de cruzamento como esta técnica depende de lag. Subscribe um D Connect. Subscrever a nossa Newsletter.
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